Vlondanaru analyzuje trhové dáta v reálnom čase a dynamicky upravuje stop loss úrovne na základe volatility. Prediktívne modely nahrádzajú rigidné pravidlá adaptívnymi limitmi rizika.
Požiadajte o prístup terazStatické stop lossy sú založené na pevných percentách alebo ATR multiplikátoroch. Neberú do úvahy krátkodobé zmeny režimu. Vo volatilných fázach dochádza k neúmerným čerpaniam, najmä pri pozíciách s pákovým efektom.
Názorné porovnanie funkčných princípov. Žiadne informácie o historickej výkonnosti.
Stop loss vzdialenosť sa priebežne prepočítava na základe údajov klastra volatility, nie na základe pevného časového intervalu.
Modely odhadujú pravdepodobnosť stiahnutia predtým, ako k nemu dôjde, a poskytujú upravený limit rizika predtým, ako ho cena dosiahne.
Klasifikačný model rozlišuje medzi fázami trendu, rozsahu a zvrátenia a pre každú fázu vyberá vhodnú logiku hedgingu.
Spracovanie signálov a aktualizácie objednávok prebiehajú v rozsahu milisekúnd, čo je relevantné pre skalpovanie a vnútrodenné stratégie.
Náhľad: Každá pozičná mapa zobrazuje aktuálne vypočítanú vzdialenosť zastavenia, základný trhový režim a časovú pečiatku poslednej úpravy modelu.
Údaje o cene, objeme a knihe objednávok sa zaznamenávajú a normalizujú paralelne počas niekoľkých časových okien.
Ukazovatele volatility, hybnosti a likvidity sú odvodené z nespracovaných údajov.
Trénovaný model odhaduje pravdepodobnosť čerpania, ku ktorému dôjde v nasledujúcom časovom kroku.
Stop loss značka sa vynuluje a odovzdá sa vrstve vykonávania príkazov.
Logika systému stop loss sa prispôsobuje perióde držania a rytmu vykonávania príslušnej stratégie.
Pri pozíciách v sekundovom až minútovom rozsahu systém reaguje na mikrovolatilitu a nerovnováhu knihy objednávok.
Pri viacdňových pozíciách model zohľadňuje väčšie časové okná a makroekonomické udalosti.
Vlondanaru bol navrhnutý pre používateľov, ktorí chcú porozumieť algoritmickým rozhodnutiam. Každá úprava úrovne stop loss sa zaznamenáva a spája so signálom základného modelu. Platforma nenahrádza obchodné rozhodnutie, ale skôr poskytuje dodatočný limit rizika založený na údajoch.
Model spracováva tickové údaje, hĺbku knihy objednávok a historické profily volatility príslušného nástroja. Kalendáre makroekonomických udalostí sú zahrnuté ako ďalší kontextový faktor.
Prepočet je založený na udalostiach a je vyvolaný významnými zmenami volatility alebo likvidity, nie podľa pevného časového intervalu.
áno. Používatelia môžu definovať horné a dolné limity, v rámci ktorých môže systém fungovať. Kompletné manuálne ovládanie je možné kedykoľvek.
V súčasnosti Vlondanaru podporuje likvidné futures a forexové páry s dostatočnou hĺbkou historických údajov pre tréning stabilného modelu.
Modely sa neustále overujú na základe údajov mimo vzorky. Odchýlky medzi predpoveďou a skutočným kurzom sú zdokumentované a zapracované do ďalšej iterácie tréningu.
Technická referencia pre vývojárov: Vyžiadajte si dokumentáciu API