Vlondanaru analizează datele pieței în timp real și ajustează dinamic nivelurile de stop loss în funcție de volatilitate. Modelele predictive înlocuiesc regulile rigide cu limite de risc adaptative.
Solicitați acces acumPierderile de stop statice se bazează pe procente fixe sau pe multiplicatori ATR. Nu iau în considerare schimbările de regim pe termen scurt. În fazele volatile, apar reduceri disproporționate, în special în cazul pozițiilor cu efect de levier.
Comparație ilustrativă a principiilor funcționale. Nu există informații despre performanță istorică.
Distanța stop loss este recalculată continuu pe baza datelor clusterului de volatilitate, nu a unui interval de timp rigid.
Modelele estimează probabilitatea unei retrageri înainte ca aceasta să apară și oferă o limită de risc ajustată înainte ca prețul să-l atingă.
Un model de clasificare face diferența între fazele de tendință, interval și inversare și selectează o logică de acoperire adecvată pentru fiecare fază.
Procesarea semnalului și actualizările comenzilor rulează în intervalul de milisecunde, relevante pentru strategiile de scalping și intraday.
Previzualizare: Fiecare hartă de poziție arată distanța de oprire calculată în prezent, regimul pieței de bază și marcajul de timp al ultimei ajustări de model.
Prețul, volumul și datele din carnetul de comenzi sunt înregistrate și normalizate în paralel pe mai multe ferestre de timp.
Indicatorii de volatilitate, impuls și lichiditate sunt derivați din datele brute.
Un model antrenat estimează probabilitatea ca o reducere să se producă la următorul pas de timp.
Marcajul stop loss este resetat și trecut la stratul de execuție a ordinului.
Logica sistemului stop loss se adaptează la perioada de deținere și la ritmul de execuție al strategiei respective.
Pentru pozițiile din intervalul secund până la minut, sistemul reacționează la microvolatilitatea și dezechilibrele din carnetul de comenzi.
Pentru pozițiile de mai multe zile, modelul ia în considerare ferestre de timp mai mari și evenimente macroeconomice.
Vlondanaru a fost conceput pentru utilizatorii care doresc să înțeleagă deciziile algoritmice. Fiecare ajustare a nivelului de stop loss este înregistrată și legată de semnalul modelului de bază. Platforma nu înlocuiește o decizie de tranzacționare, ci oferă mai degrabă o limită de risc suplimentară, bazată pe date.
Modelul prelucrează datele de tick, profunzimea registrului de ordine și profilurile istorice de volatilitate ale instrumentului respectiv. Calendarele de evenimente macroeconomice sunt incluse ca un factor contextual suplimentar.
Recalcularea se bazează pe evenimente, declanșată de modificări semnificative ale volatilității sau lichidității, nu conform unui interval de timp rigid.
Da. Utilizatorii pot defini limite superioare și inferioare în care sistemul poate funcționa. Controlul manual complet rămâne posibil în orice moment.
În prezent, Vlondanaru acceptă contracte futures lichide și perechi valutare cu o adâncime suficientă a datelor istorice pentru formarea stabilă a modelului.
Modelele sunt validate continuu în raport cu datele din afara eșantionului. Abaterile dintre prognoză și cursul real sunt documentate și încorporate în următoarea iterație de instruire.
Referință tehnică pentru dezvoltatori: Solicitați documentația API