Vlondanaru analizē tirgus datus reāllaikā un dinamiski pielāgo apturēšanas zaudējumu līmeņus, pamatojoties uz nepastāvību. Prognozējošie modeļi aizstāj stingrus noteikumus ar adaptīviem riska ierobežojumiem.
Pieprasiet piekļuvi tūlītStatiskie apstāšanās zudumi ir balstīti uz fiksētiem procentiem vai ATR reizinātājiem. Viņi neņem vērā īslaicīgas režīma izmaiņas. Nepastāvīgās fāzēs notiek nesamērīga līdzekļu izņemšana, īpaši ar aizņemto līdzekļu pozīcijām.
Ilustratīvs funkcionālo principu salīdzinājums. Nav vēsturiskas veiktspējas informācijas.
Apstāšanās zuduma attālums tiek nepārtraukti pārrēķināts, pamatojoties uz nepastāvības klastera datiem, nevis stingru laika intervālu.
Modeļi novērtē atvilkšanas iespējamību, pirms tā notiek, un nodrošina koriģētu riska limitu, pirms cena to sasniedz.
Klasifikācijas modelis atšķir tendences, diapazona un apvērsuma fāzes un katrai fāzei izvēlas piemērotu riska ierobežošanas loģiku.
Signālu apstrāde un pasūtījumu atjauninājumi tiek veikti milisekundes diapazonā, kas attiecas uz skalošanu un dienas stratēģijām.
Priekšskatījums: katrā pozīciju kartē ir parādīts pašlaik aprēķinātais apstāšanās attālums, pamatā esošais tirgus režīms un pēdējās modeļa korekcijas laikspiedols.
Cenu, apjoma un pasūtījumu grāmatas dati tiek reģistrēti un normalizēti paralēli vairākos laika logos.
Svārstīguma, impulsa un likviditātes rādītāji ir iegūti no neapstrādātajiem datiem.
Apmācīts modelis novērtē izņemšanas varbūtību nākamajā laika posmā.
Stop loss atzīme tiek atiestatīta un nodota pasūtījuma izpildes slānim.
Stop loss sistēmas loģika pielāgojas turēšanas periodam un attiecīgās stratēģijas izpildes ritmam.
Pozīcijām no otrās līdz minūtei sistēma reaģē uz mikro nepastāvību un pasūtījumu grāmatas nelīdzsvarotību.
Vairāku dienu pozīcijām modelis ņem vērā lielākus laika logus un makroekonomiskos notikumus.
Vlondanaru bija paredzēts lietotājiem, kuri vēlas izprast algoritmiskus lēmumus. Katra apstāšanās zuduma līmeņa korekcija tiek reģistrēta un saistīta ar pamatā esošā modeļa signālu. Platforma neaizstāj tirdzniecības lēmumu, bet gan nodrošina papildu, uz datiem balstītu riska limitu.
Modelis apstrādā attiecīgā instrumenta ērču datus, pasūtījumu grāmatas dziļumu un vēsturiskos svārstīguma profilus. Makroekonomisko notikumu kalendāri ir iekļauti kā papildu konteksta faktors.
Pārrēķins ir balstīts uz notikumiem, ko izraisa būtiskas svārstīguma vai likviditātes izmaiņas, nevis saskaņā ar stingru laika intervālu.
Jā. Lietotāji var definēt augšējo un apakšējo robežu, kādā sistēma drīkst darboties. Pilnīga manuāla vadība ir iespējama jebkurā laikā.
Pašlaik Vlondanaru atbalsta likvīdus fjūčerus un forex pārus ar pietiekamu vēsturisko datu dziļumu stabilu modeļu apmācībai.
Modeļi tiek pastāvīgi pārbaudīti, salīdzinot ar ārpusizlases datiem. Novirzes starp prognozēto un faktisko kursu tiek dokumentētas un iekļautas nākamajā apmācības atkārtojumā.
Tehniskā atsauce izstrādātājiem: Pieprasiet API dokumentāciju