Vlondanaru analizza i dati di mercato in tempo reale e regola dinamicamente i livelli di stop loss in base alla volatilità. I modelli predittivi sostituiscono regole rigide con limiti di rischio adattivi.
Richiedi l'accesso adessoGli stop loss statici si basano su percentuali fisse o moltiplicatori ATR. Non tengono conto dei cambiamenti di regime a breve termine. Nelle fasi volatili si verificano prelievi sproporzionati, soprattutto con posizioni con leva finanziaria.
Confronto illustrativo dei principi funzionali. Nessuna informazione storica sulle prestazioni.
La distanza di stop loss viene continuamente ricalcolata in base ai dati del cluster di volatilità, non a un intervallo di tempo rigido.
I modelli stimano la probabilità di un pullback prima che si verifichi e forniscono un limite di rischio adeguato prima che il prezzo lo raggiunga.
Un modello di classificazione differenzia tra fasi di trend, range e inversione e seleziona una logica di copertura adeguata per ciascuna fase.
L'elaborazione del segnale e gli aggiornamenti degli ordini vengono eseguiti nell'intervallo dei millisecondi, rilevante per le strategie di scalping e intraday.
Anteprima: ciascuna mappa di posizione mostra la distanza di stop attualmente calcolata, il regime di mercato sottostante e il timestamp dell'ultimo aggiustamento del modello.
I dati relativi a prezzo, volume e portafoglio ordini vengono registrati e normalizzati in parallelo su più finestre temporali.
Gli indicatori di volatilità, momentum e liquidità derivano dai dati grezzi.
Un modello addestrato stima la probabilità che si verifichi un prelievo nella fase temporale successiva.
Il limite di stop loss viene ripristinato e passato al livello di esecuzione degli ordini.
La logica del sistema di stop loss si adatta al periodo di detenzione e al ritmo di esecuzione della rispettiva strategia.
Per le posizioni nell'intervallo dai secondi ai minuti, il sistema reagisce alla microvolatilità e agli squilibri del portafoglio ordini.
Per le posizioni su più giorni, il modello tiene conto di finestre temporali ed eventi macroeconomici più ampi.
Vlondanaru è stato progettato per gli utenti che desiderano comprendere le decisioni algoritmiche. Ogni aggiustamento del livello di stop loss viene registrato e collegato al segnale del modello sottostante. La piattaforma non sostituisce una decisione commerciale, ma fornisce piuttosto un limite di rischio aggiuntivo basato sui dati.
Il modello elabora i dati tick, la profondità del book degli ordini e i profili di volatilità storica del rispettivo strumento. I calendari degli eventi macroeconomici sono inclusi come ulteriore fattore contestuale.
Il ricalcolo è basato sugli eventi, innescato da cambiamenti significativi nella volatilità o nella liquidità, e non secondo un intervallo di tempo rigido.
SÌ. Gli utenti possono definire i limiti superiori e inferiori entro i quali il sistema può funzionare. Il controllo manuale completo rimane possibile in qualsiasi momento.
Attualmente, Vlondanaru supporta futures liquidi e coppie forex con una profondità di dati storici sufficiente per l'addestramento stabile del modello.
I modelli vengono continuamente convalidati rispetto ai dati fuori campione. Le deviazioni tra la previsione e il corso effettivo vengono documentate e integrate nella successiva iterazione della formazione.
Riferimento tecnico per gli sviluppatori: Richiedi la documentazione API