Vlondanaru analyzuje tržní data v reálném čase a dynamicky upravuje úrovně stop lossů na základě volatility. Prediktivní modely nahrazují rigidní pravidla adaptivními limity rizika.
Požádejte o přístup nyníStatické stop lossy jsou založeny na pevných procentech nebo ATR multiplikátorech. Nezohledňují krátkodobé změny režimu. Ve volatilních fázích dochází k neúměrným čerpání, zejména u pozic s pákovým efektem.
Názorné srovnání funkčních principů. Žádné historické informace o výkonu.
Stop loss vzdálenost je průběžně přepočítávána na základě dat shluku volatility, nikoli na základě rigidního časového intervalu.
Modely odhadují pravděpodobnost stažení dříve, než k němu dojde, a poskytují upravený limit rizika, než ho cena dosáhne.
Klasifikační model rozlišuje mezi fázemi trendu, rozsahu a zvratu a pro každou fázi vybírá vhodnou zajišťovací logiku.
Zpracování signálů a aktualizace objednávek probíhají v milisekundovém rozsahu, což je relevantní pro skalpování a intradenní strategie.
Náhled: Každá poziční mapa zobrazuje aktuálně vypočítanou stop vzdálenost, základní režim trhu a časové razítko poslední úpravy modelu.
Údaje o ceně, objemu a knize objednávek se zaznamenávají a normalizují paralelně v několika časových oknech.
Ukazatele volatility, hybnosti a likvidity jsou odvozeny z hrubých dat.
Trénovaný model odhaduje pravděpodobnost čerpání, ke kterému dojde v příštím časovém kroku.
Stop loss značka je resetována a předána vrstvě provádění příkazů.
Logika systému stop loss se přizpůsobuje době držení a rytmu provádění příslušné strategie.
U pozic v sekundovém až minutovém rozsahu systém reaguje na mikrovolatilitu a nerovnováhu knihy objednávek.
U vícedenních pozic model zohledňuje větší časová okna a makroekonomické události.
Vlondanaru byl navržen pro uživatele, kteří chtějí porozumět algoritmickým rozhodnutím. Každá úprava úrovně stop loss je zaprotokolována a propojena se signálem základního modelu. Platforma nenahrazuje obchodní rozhodnutí, ale spíše poskytuje další, daty řízený rizikový limit.
Model zpracovává ticková data, hloubku knihy objednávek a historické profily volatility příslušného instrumentu. Jako další kontextový faktor jsou zahrnuty kalendáře makroekonomických událostí.
Přepočet je založen na událostech, spouští se významnými změnami volatility nebo likvidity, nikoli podle rigidního časového intervalu.
Ano. Uživatelé mohou definovat horní a dolní limity, ve kterých může systém pracovat. Úplné ruční ovládání je možné kdykoli.
V současné době Vlondanaru podporuje likvidní futures a forexové páry s dostatečnou hloubkou historických dat pro trénink stabilních modelů.
Modely jsou průběžně ověřovány na základě dat mimo vzorek. Odchylky mezi předpovědí a skutečným kurzem jsou zdokumentovány a zapracovány do další iterace školení.
Technická reference pro vývojáře: Vyžádejte si dokumentaci k API